Darwin SKN

Me gustaría presentar en este post el nuevo darwin SKN .

En principio, el darwin era una estrategia privada experimental donde quería aprovechar lo mejor de las oportunidades entre los otros dos darwins, su primera meta era conseguir una rentabilidad positiva al mínimo riesgo posible. Para ello, utilizo las operaciones que mejor aspecto tienen entre mis darwins y a veces se posiciona en contra cuando detecto cierta euforia o miedo en posiciones  ya realizadas o de más baja probabilidad de acierto si la relación beneficio-riesgo lo merece.

El objetivo es llegar a un mismo fin pero por un camino distinto que a priori tenga un riesgo más reducido sin tener que sacrificar potencial. La idea era tenerlo a modo personal como estrategia privada, pero para conocer mejor las métricas lo convertí en darwin recientemente. La idea es tenerlo año tras año adaptando la operativa y ver cual es su evolución en un futuro.

Esperaba que tuviera unos Drawdowns un 30% más pequeños, pero al final los Drawdowns de una curva de equity estocástica ,como la de cualquier activo, son inversamente proporcional a la esperanza matemática del mismo. Esto quiere decir, que en aquellos momentos laterales que no se produce alfa la curva se deteriora y por pura volatilidad al no aportarse rendimientos se producen movimientos en contra más amplios de lo que gustaría. Esto quizás pueda corregirse con la innovadora idea de aplicar VaR variables en los darwins. Aunque por mucha gestión del riesgo que se haga no te va aportar esperanza positiva, eso ya viene del saber hacer que haya detrás y de las circunstancias del mercado alineadas con tu estrategia.

Con esto quiero decir que solo con una verdadera selección por parte del trader de las oportunidades buenas y un movimiento contrarian en los momentos claves son los que te pueden aportar ese alfa. Esto se produjo así a lo largo de 2019, pero no así a lo largo de 2018 donde solo se protegió capital pero no se aportó un alfa contundente. En ambos caso se cumplió con el objetivo anual, pero de diferente forma.

Para terminar, las mejores expectativas posibles para el darwin es simplemente tener una curva creciente alternada con una lateral a un VaR lo más constante posible con épocas de más frecuencia operativa o menos en función de la volatilidad del mercado.

Disclaimer: Los comentarios recogidos en este documento no representan asesoramiento financiero alguno y su uso es meramente informativo y educativo.

SK Trading